Ein PT100 hat 100 Ohm.
Damit ist er relativ niederohmig und damit wenig EMV-störanfällig. Zudem wird damit langsam gemessen, also viel gemittelt, was das nochmals erheblich reduziert. Wenn die Zuleitung verdrillt ist, reduziert sich das auch physikalisch (gegen niederfrequente, magnetische Felder) nochmals erheblich.
Folge: Ein Schirm ist in nicht zu sehr störbehafteter Umgebung eigentlich nicht erforderlich. Trotzdem finden sich in der Literatur Ausführungen mit und ohne Schirm.
Aus "optischen" Gründen und um jeden letzten EMV-Zweifler zu überzeugen, würde ich deshalb trotzdem schirmen, außer im Messmodulmanual steht konkret ohne Schirm.
Kostet nicht allzuviel mehr und erspart jede spätere Diskussion darüber (die schnell ein Mehrfaches der Schirmung kosten kann). Zudem kann dann bei eventuellen Messproblemen - die ja vollkommen andere, unerkannte Ursachen haben können -, niemand eine fehlende Schirmung als "vielleicht mögliche, zumindest nicht mit Sicherheit ausschließbare Ursache , "feststellen", der man mangels Messmöglichkeit nicht gegenargumentieren kann.
Thema Erdung des Schirms
Eine Erdung ist nur gegen elektrische Felder zur Ableitung erforderlich, gegen die häufigeren und energiereicheren, magnetischen hilft sie nichts
Um mir keine (mögliche) Erdschleife einzuhandeln, würde ich den Schirm von Messsensoren nur einseitig am Erfassungsmodul erden. Nur wenn höhere Störströme fließen (z. B. Ausgänge von Wechselrichtern) wird mehrfach geerdet.